Një kthim jonormal kumulativ (CAR) është shuma totale e të gjitha kthimeve jonormale dhe mund të përdoret për të matur efektin që paditë, blerjet dhe ngjarjet e tjera kanë në çmimet e aksioneve.
Si e testoni rëndësinë e një kthimi anormal kumulativ?
Për të testuar rëndësinë e Kthimeve Abnormale Kumulative (CAR), duhet llogaritni variancën e AR-ve të përmbledhura nëpër firma dhe më pas të mblidhni këtë numër për çdo vëzhgim në dritaren e ngjarjes për të arritur variancën e CAR-së, dhe më pas përdorni rrënjën katrore të kësaj si emërues në statistikën t.
Si e komentoni kthimin jonormal?
Kthimi jonormal i një investimi llogaritet si më poshtë (1): RAbnormal=RAactual – RNormal Kthimi jonormal i një investimi mund të jetë pozitiv ose negativ. Në thelb mat se si ka performuar stoku ose një fond gjatë një periudhe të caktuar kohe.
Cili është kthimi jonormal i portofolit B duke përdorur CAPM?
Me fjalë të thjeshta, norma jonormale e kthimit në portofol është 16% - 15%=1%. Pjesa më e madhe e formulës CAPM (të gjitha, përveç faktorit të kthimit jonormal) përcakton normën e kthimit për një letër ose portofol të caktuar duke pasur parasysh kushte të caktuara të tregut.
Çfarë është blej dhe mbaj kthime jonormale?
Bli dhe mbaj kthime jonormale mat kthimin mesatar shumëvjeçar nga një strategji investimi në të gjitha firmat që përfundojnë një ngjarje dhe shesin në fund të një para-periudha e specifikuar e mbajtjes, kundrejt një strategjie të krahasueshme duke përdorur firma të ngjashme që nuk ndodhin.
