Pra, cili konsiderohet një raport i mirë Sharpe që tregon një shkallë të lartë të kthimit të pritur për një sasi relativisht të ulët rreziku? Zakonisht, çdo raport Sharpe më i madh se 1,0 konsiderohet i pranueshëm për të mirë nga investitorët. Një raport më i lartë se 2.0 vlerësohet si shumë i mirë. Një raport prej 3,0 ose më i lartë konsiderohet i shkëlqyer.
Çfarë do të thotë një raport Sharpe prej 0,5?
Si rregull i përgjithshëm, një raport Sharpe mbi 0,5 është performancë e mprehtë në treg nëse arrihet në afat të gjatë. Një raport prej 1 është i shkëlqyer dhe i vështirë për t'u arritur për periudha të gjata kohore. Një raport 0,2-0,3 është në përputhje me tregun më të gjerë.
Çfarë është një raport i mirë apo i keq Sharpe?
Një raport i mprehtë prej 1.0 konsiderohet i pranueshëm. Një raport Sharpe prej 2.0 konsiderohet shumë i mirë. Një raport Sharpe prej 3.0 konsiderohet i shkëlqyer. Një raport Sharpe më pak se 1,0 konsiderohet të jetë i dobët.
Çfarë ju thotë raporti Sharpe?
Raporti Sharpe rregullon performancën e kaluar të portofolit - ose performancën e pritshme në të ardhmen - për rrezikun e tepërt që është marrë nga investitori. Një raport i lartë Sharpe është i mirë kur krahasohet me portofol të ngjashëm ose fonde me kthime më të ulëta.
Çfarë tregon raporti i lartë Sharpe?
Raporti Sharpe përdor devijimin standard për të matur kthimet e një fondi të rregulluar sipas rrezikut. Sa më i lartë të jetë raporti Sharpe i një fondi, aq më të mira kanë qenë kthimet e një fondi në raport me rrezikun që ka marrë përsipër. … Sa më i lartëraporti Sharpe i një fondi, aq më mirë kanë qenë kthimet e tij në raport me sasinë e rrezikut të investimit që ka marrë.
