1 Përgjigje. Referenca më e hershme për autokorrelacionin që mund të gjej lidhet me Udney Yule, një statisticien britanik i cili ndër arritjet e tjera të dukshme zhvilloi procedurën Yule-Walker për të përafruar funksionin e pjesshëm të auto-korrelacionit duke përdorur Auto- Funksioni i korrelacionit.
Cili funksion përdoret për autokorrelacion?
Funksioni i autokorrelacionit (ACF) përcakton si lidhen pikat e të dhënave në një seri kohore, mesatarisht, me pikat e mëparshme të të dhënave (Box, Jenkins, & Reinsel, 1994). Me fjalë të tjera, ai mat vetëngjashmërinë e sinjalit në kohë të ndryshme vonese.
Cila është formula për autokorrelacion?
Përkufizim 1: Funksioni i autokorrelacionit (ACF) në vonesën k, i shënuar ρk, i një procesi stokastik stacionar përkufizohet si ρ k=γk/γ0 ku γk=cov(y i, yi+k)për çdo i. Vini re se γ 0 është varianca e procesit stokastik. Varianca e serive kohore është s0. Një grafik i rk kundrejt k njihet si korrelogram.
Çfarë është ekonometria e autokorrelacionit?
Autokorrelacioni është një paraqitje matematikore e shkallës së ngjashmërisë ndërmjet një serie kohore të caktuar dhe një versioni të vonuar të vetvetes gjatë intervaleve të njëpasnjëshme kohore.
Pse e llogarisim autokorrelacionin?
Autokorrelacioni është një metodë statistikore e përdorur për seritë kohoreanaliza. Qëllimi është për të matur korrelacionin e dy vlerave në të njëjtin grup të dhënash në hapa të ndryshëm kohorë. … Nëse vlerat në grupin e të dhënave nuk janë të rastësishme, atëherë autokorrelacioni mund ta ndihmojë analistin të zgjedhë një model të përshtatshëm serie kohore.
