2: Funksioni i autokorrelacionit të një procesi të rastësishëm WSS është një funksion i barabartë; domethënë, RXX(τ)=RXX(–τ) . Kjo veti mund të përcaktohet lehtësisht nga përkufizimi i autokorrelacionit. Vini re se RXX(−τ)=E[X(t)X(t−τ)]. Meqenëse x(t) është WSS, kjo shprehje është e njëjtë për çdo vlerë të t.
Çfarë procesi WSS?
Një proces i rastësishëm quhet stacionar me sens të dobët ose stacionar me sens të gjerë (WSS) nëse funksioni i tij mesatar dhe funksioni i tij i korrelacionit nuk ndryshojnë me ndërrime në kohë.
Çfarë është autokorrelacioni në procesin e rastësishëm?
Hyrje në proceset e rastësishme
Në thelb funksioni i autokorrelacionit përcakton se sa një sinjal është i ngjashëm me një version të tij të zhvendosur në kohë . Një proces i rastësishëm X(t) quhet një proces i rendit të dytë nëse E[X2(t)] < ∞ për çdo t ∈ T.
Çfarë është autokorrelacioni në procesin stokastik?
Nëse X dhe Y përfaqësojnë të njëjtin proces stokastik CT, atëherë funksioni korrelacion bëhet rasti i veçantë i quajtur autokorrelacion. R.
A është procesi Gaussian WSS apo SSS?
nëse procesi është bashkërisht gausian WSS dhe SSS. nëse procesi është me zhurmë të bardhë Gaussian procesi WSS dhe SSS me mesatare=0 dhe R(τ)=K(τ).
