1 Përgjigje. Ajo që supozoni në një model regresioni linear është se termi i gabimit është një proces i zhurmës së bardhë dhe, për rrjedhojë, ai duhet të jetë i palëvizshëm. Nuk ka asnjë supozim se variablat e pavarur ose të varur janë të palëvizshëm.
A kërkohet stacionariteti për regresion?
Kërkohet
Një test stacionariteti i variablave sepse Granger dhe Newbold (1974) zbuluan se modelet e regresionit për variablat jo-stacionare japin rezultate të rreme. … Meqenëse të dyja seritë janë në rritje, pra jo-stacionare, ato duhet të shndërrohen në seri stacionare përpara se të kryhet analiza e regresionit.
A kërkon standardizim regresioni linear?
Në analizën e regresionit, ju duhet të standardizoni variablat e pavarur kur modeli juaj përmban terma polinomiale për të modeluar lakimin ose termat e ndërveprimit. … Ky problem mund të errësojë rëndësinë statistikore të termave të modelit, të prodhojë koeficientë të pasaktë dhe ta bëjë më të vështirë zgjedhjen e modelit të saktë.
Cilat janë tre kërkesat e regresionit linear?
Lineariteti: Marrëdhënia midis X dhe mesatares së Y është lineare. Homoskedasticiteti: Varianca e mbetjes është e njëjtë për çdo vlerë të X. Pavarësia: Vëzhgimet janë të pavarura nga njëra-tjetra. Normaliteti: Për çdo vlerë fikse të X, Y shpërndahet normalisht.
A supozon OLS stacionaritet?
Për sa i përket jostacionaritetit, nuk mbulohet nga supozimet OLS, kështu që vlerësimet OLS nuk do të jenë më BLU nëse të dhënat tuaja janë jostacionare. Me pak fjalë, ju nuk e dëshironi këtë. Gjithashtu, nuk ka kuptim të kemi një variabël të palëvizshëm të shpjeguar me një ecje të rastësishme, ose anasjelltas.
