Pra, testimi për stacionaritetin është shumë i rëndësishëm sepse të gjitha rezultatet e regresionit mund të fabrikohen. … Në mënyrë formale seria quhet stacionare nëse plotëson tre kushte, përndryshe do të jetë një seri jo-stacionare.
Pse testojmë për stacionaritet në seritë kohore?
Ato mund të përdoren vetëm për të informuar shkallën deri nëqë një hipotezë zero mund të refuzohet ose të mos refuzohet. Rezultati duhet të interpretohet që një problem i caktuar të jetë kuptimplotë. Megjithatë, ato ofrojnë një kontroll të shpejtë dhe dëshmi konfirmuese se seria kohore është e palëvizshme ose jo e palëvizshme.
Çfarë është testi për stacionaritetin?
Ka dy qasje të ndryshme: testet e stacionaritetit si testi i KPSS që e konsiderojnë si hipotezë zero H0 që seria është e palëvizshme dhe testet e rrënjës njësi, të tilla si Dickey- Testi Fuller dhe versioni i tij i shtuar, testi i shtuar i Dickey-Fuller (ADF), ose testi Phillips-Perron (PP), për të cilin nuk është …
A duhet të testoni për stacionaritet në të dhënat e serive kohore?
Përgjithësisht, po. Nëse keni tendencë dhe sezonalitet të qartë në seritë tuaja kohore, atëherë modeloni këta komponentë, hiqni ato nga vëzhgimet dhe më pas trajnoni modelet mbi mbetjet. Nëse i përshtatim të dhënave një model të palëvizshëm, supozojmë se të dhënat tona janë një realizim i një procesi të palëvizshëm.
Pse testojmë për një rrënjë njësi?
Testet e rrënjës së njësisë janë testepër stacionaritetin në një seri kohore. Një seri kohore ka stacionaritet nëse një zhvendosje në kohë nuk shkakton një ndryshim në formën e shpërndarjes; Rrënjët e njësive janë një nga shkaqet e jostacionaritetit. Këto teste njihen për që kanë fuqi të ulët statistikore.
